Quantitative Developer - FRTB
Role Title: Quantitative Developer - FRTB
Duration: 6-month contract
Location: London - Hybrid, 3 days per week onsite
About the Company
Our client is a well-established global financial institution recognised for its strong alignment between front-office trading,quantitative research and engineering teams. The firm places a clear emphasis on rigorous risk management, high-quality pricing infrastructure and pragmatic delivery to support complex derivatives activity across multiple asset classes.
Job Description
The Equity Derivatives Quant team within Global Banking and Markets is seeking a Quant Developer focused on the delivery of FRTB-driven risk and scenario generation infrastructure. The role sits at the intersection of quantitative development, large-scale data processing and model documentation, with strong interaction across trading, risk, finance and global quant teams.
Key Responsibilities:
- Design, develop and enhance FRTB calculation infrastructure, including scenario generation and large-scale risk aggregation pipelines.
- Migrate legacy models and analytics into the strategic platform.
- Support quantitative modellers with model enhancements and documentation for regulatory submissions.
- Build and maintain pricing, risk and P&L tooling around the core C++ pricing library.
- Contribute to end-of-day and intraday risk and P&L delivery aligned with FRTB mandates.
- Collaborate closely with front office, market risk and technology teams in London and internationally.
Essential Experience
- 3-7 years as a Quant Developer in derivatives or trading environments.
- Deep understanding of risk frameworks, scenario generation and large-scale data processing.
- Expert C++ (C++17) with ability to adopt Rust as the platform evolves.
- Strong Python exposure, including testing frameworks (Python-based technical round included).
- Solid understanding of equity derivative models and common pricing methodologies.
- Experience migrating quant libraries or legacy risk infra.
Desirable
- Knowledge of VaR, ES, sensitivities and regulatory capital.
- Distributed computing, serialization and performance tuning.
- Exposure to Rust is a plus.
- Strong communication and ability to engage effectively with FO stakeholders.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.