Quantitative Researcher, Systematic Vol - Single Stock Options
- Conduct original research to identify and develop alpha signals within single stock options markets.
- Design, test, and implement systematic volatility trading strategies.
- Analyze large-scale market, options, and alternative datasets to uncover predictive relationships.
- Build and enhance modeling frameworks covering volatility forecasting, option pricing, risk management, and portfolio construction.
- Partner closely with portfolio managers and traders to translate research into production trading strategies.
- Monitor live strategies and continuously improve model performance and execution efficiency.
- Develop research infrastructure and tooling to support large-scale quantitative analysis.
- 4+ years of experience in quantitative research, systematic trading, or a closely related role within a hedge fund, proprietary trading firm, market maker, or systematic investment team.
- Strong understanding of options markets, volatility dynamics, option greeks, and derivatives modeling.
- Experience researching and deploying systematic trading strategies within a live trading environment.
- Advanced programming skills in Python, with strong data analysis and research capabilities.
- Strong knowledge of statistics, machine learning, optimization, and predictive modeling techniques.
- Experience working with large financial datasets and building scalable research workflows.
- Demonstrated ability to generate investment ideas and contribute directly to trading performance.
- Bachelor's, Master's, or PhD in Mathematics, Statistics, Computer Science, Physics, Engineering, Finance, or a related quantitative discipline.
- Prior experience researching alpha signals within single stock options or equity derivatives markets.
- Familiarity with volatility surface modeling, implied volatility forecasting, dispersion strategies, or relative value volatility opportunities.
- Experience using alternative datasets to generate predictive signals.
- Exposure to production trading systems and systematic portfolio management processes.
- Strong understanding of market microstructure and options execution considerations.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.