Associate - Counterparty Risk Quant
A leading global investment bank is seeking an Associate to join their Counterparty Risk Modeling team.
This role will play a key part in the oversight, enhancement, and ongoing performance monitoring of counterparty risk models used to measure derivatives exposure across global markets. The successful candidate will partner closely with Risk, Front Office, and Technology teams to drive model improvements, support new product initiatives, and ensure risk frameworks remain robust and aligned with evolving business and regulatory requirements. The position offers significant exposure to Counterparty Credit Risk, XVA frameworks, and enterprise-wide risk management practices, making it an excellent opportunity for a quantitative professional looking to deepen their technical expertise while gaining broad exposure across a global investment banking platform.
The ideal candidate will have 1-4 years of experience in quantitative risk, market risk, counterparty credit risk, model development/validation. With experience working with Counterparty Credit Risk models (CVA, XVA, PFE, EPE), market risk modeling, or derivatives pricing models. Solid knowledge of derivatives products, quantitative risk methodologies, and programming skills in Python, SQL, or similar analytical tools are highly preferred.
- Assist in the development and maintenance of counterparty risk models(PFE, EPE and SIMM)
- Conduct ongoing model performance reviews, analysis of exceptions, and investigations into material risk movements.
- Partner with technology teams on model implementation, testing initiatives, and enhancements required for new products and business activity.
- Collaborate with trading, risk, and operations stakeholders to improve risk measurement frameworks and deliver analytical insights.
Qualifications:
- 1-4 years of experience in quantitative risk, market risk, counterparty credit risk, model development/validation or a related function.
- Solidcunderstanding of derivatives products and associated risk and valuation concepts.
- Experience working with counterparty risk models and analytics (CVA,XVA,PFE, EPE).
- Proficiency in Python, SQL, or similar analytical tools, with strong problem-solving and communication skills.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.