Alpha Capture QR
Quantitative Researcher - Alpha Capture (Systematic Strategies)
We are working with a leading systematic investment firm looking to hire a Quantitative Researcher to focus on alpha signal generation within a collaborative, research-driven environment. This role sits within a high-performing team responsible for identifying, developing, and deploying systematic trading strategies across liquid markets.
Key Responsibilities:
- Research and develop alpha signals using large, diverse datasets (market + alternative data)
- Apply advanced statistical techniques and machine learning methods to uncover predictive signals
- Take ownership of the full research lifecycle, including data analysis, feature engineering, model development, backtesting, and performance evaluation
- Work closely with portfolio managers and engineers to implement strategies into production
- Continuously refine and improve existing models based on live performance and new data sources
- Contribute to idea generation, exploring new methodologies and datasets to enhance alpha capture
Requirements:
- Strong academic background in a quantitative discipline (e.g. Mathematics, Physics, Computer Science, Engineering, Statistics)
- Proven experience in systematic alpha research within a buy-side, prop trading, or similarly rigorous environment
- Strong programming skills (Python essential; C++/Java beneficial)
- Solid understanding of statistics, machine learning, and time series modelling
- Experience working with large datasets and building research pipelines end-to-end
- Track record or demonstrable experience contributing to deployable trading strategies is advantageous
- Strong problem-solving mindset with the ability to operate in a highly research-focused environment
What the Role Offers:
- Direct exposure to alpha generation and strategy deployment in a performance-driven environment
- Access to high-quality data, infrastructure, and engineering support
- Collaborative, low-bureaucracy culture with a strong emphasis on research autonomy
- Competitive compensation structure aligned with performance
- Opportunity to work alongside experienced researchers and PMs in a globally recognised platform
This is an opportunity suited to individuals who enjoy deep research, have a strong interest in systematic trading, and want to see their work translate into live investment strategies.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.