VP, Counterparty Credit Risk
A growing international bank is seeking a VP Counterparty Credit Risk professional to support the oversight and management of derivative and financing transaction exposures across a diverse counterparty portfolio.
This position sits within the Counterparty Credit Risk portfolio analysis function and is responsible for leading the firm's stress testing and CCAR-related activities. The role focuses on assessing how counterparty credit exposures behave under stressed market conditions, enhancing risk methodologies, and delivering actionable insights to senior management and risk committees. Working closely with teams across Risk, Finance, Quantitative Analytics, and the Front Office, the successful candidate will help drive regulatory readiness while translating complex risk analytics into clear business recommendations.
The ideal candidate will have at least 4 years of experience in a CCR team within a consulting firm or investment bank. With a strong understanding of OTC derivatives, exposure measurement methodologies, and collateral management. They should possess knowledge of key CCR concepts including PFE, EPE, CVA, XVA, and Wrong-Way Risk, along with the ability to analyze complex risk exposures across trading portfolios. Strong analytical, communication, and stakeholder management skills are essential, as this role partners closely with Front Office, Market Risk, Quantitative, and other risk teams.
Responsibilities:
- Monitor and analyze counterparty credit exposure across OTC derivatives, securities financing transactions, and related trading activities.
- Assess key CCR metrics including PFE, EPE, CVA, and collateral utilization to identify and escalate emerging risks.
- Perform counterparty and portfolio-level risk analysis, including Wrong-Way Risk assessments and stress testing.
- Partner closely with Front Office, Credit Risk, XVA, and Risk Management teams to support risk decisions and reporting.
Qualifications:
- 4+ years of experience in Counterparty Credit Risk, Credit Risk, or a related market risk function.
- Strong understanding of OTC derivatives, exposure measurement methodologies, and collateral management.
- Knowledge of key CCR concepts such as PFE, EPE, CVA, XVA, and Wrong-Way Risk.
- Strong analytical and stakeholder management skills with the ability to work across trading and risk teams.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
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Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.