Systematic Rates/FX/Credit QR
- Research, develop, and implement systematic alpha signals across global fixed income markets, with a focus on Rates and Credit products.
- Identify predictive features from large and diverse datasets, including market microstructure, order flow, macroeconomic, positioning, and alternative data sources.
- Design and test intraday, short-term, and medium-horizon trading signals ranging from minutes to several days.
- Develop portfolio construction and risk allocation frameworks to improve signal monetization and strategy performance.
- Partner closely with trading, technology, and execution teams to deploy research into production environments.
- Analyze market behavior around macro events, liquidity regimes, and cross-asset relationships to uncover new sources of alpha.
- Improve research infrastructure, backtesting frameworks, and data pipelines to accelerate strategy development.
- Advanced degree (MS or PhD preferred) in Mathematics, Statistics, Physics, Computer Science, Engineering, Economics, or a related quantitative discipline.
- Strong background in systematic trading, quantitative research, or alpha generation within Rates, Credit, Rates Volatility, or broader FICC markets.
- Demonstrated experience developing predictive signals with holding periods ranging from intraday to multi-day.
- Strong understanding of fixed income market structure, relative value relationships, yield curve dynamics, or credit market behavior.
- Expertise in statistical modeling, machine learning, time-series analysis, and large-scale data analysis.
- Strong programming skills in Python. Experience with C++, Java, or other performance-oriented languages is a plus.
- Ability to independently conduct research and communicate findings to both technical and trading audiences.
- Alpha signal generation in Rates, Credit, Rates Options, Futures, Swaps, or related fixed income products.
- Systematic macro or cross-asset research.
- Execution, market microstructure, or signal monetization research.
- Statistical arbitrage and short-term predictive modeling.
- Machine learning applications within systematic trading.
- Portfolio construction and risk modeling for systematic fixed income strategies.
- Intraday through multi-day forecasting models.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.