Senior Risk Manager, Rates Volatility + Basis Strategies
A Hedge Fund in NYC is hiring a Senior Risk Manager to oversee Fixed Income strategies, specifically focusing on Interest Rates + Interest Rate Derivatives.
This hire will join a lean team with PM-facing responsibility, directly covering ~5 PM pods running a variety of US/Global rates trading strategies. It is a hybrid risk/quant role, and ideally the hiring team would like this hire to act as a risk management thought leader in a front office setting. Risk leadership at the firm is hands-on from a quant/coding perspective, and they expect this risk leader to have a similar skillset.
The mandate requires a senior Risk Manager, Risk/Quant Strategist, or Quant Researcher to work with PMs and develop custom curve fitting methodologies, custom tail-risk hedging strategies, and present the desk with market commentary and trading ideas to assist in maximizing opportunities through regime shifts and tail events. This individual is intended to enhance the trading environment in real time, not slow it down.
Having strong quant skills in this seat provides for flexibility in the day to day. You'll have the ability to develop tools and models that impact curve positioning and trade timing, idea generation, optimal sizing, and generally that impact front office decision making.
Requirements:
- 10+ years of front office experience as a rates derivatives risk manager, quant, strategist, researcher, or trader
- Expertise with linear and non-linear rates derivatives markets and trading strategies
- Exposure to a variety of strategies: Rates Volatility and Options Trading, Treasury Basis (Futures/Swaps), Funding Arbitrage, and other Fixed Income RV strategies
- Analyzing and explaining practical implications of metrics such as DV01/CS01, carry/roll calculations, convexity exposure, vega/gamma dynamics
- Providing clear-cut frameworks for correlation breakdowns and convexity spirals, funding squeezes, widening shocks, and other tail risk or regime shift events
- Proficiency in Python and/or Java
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.