Quantitative Researcher/Trader
Senior Quantitative Trader - ETFs
Location: London / Paris
Firm: Tier 1 Hedge Fund / Systematic Trading Platform
Overview
A leading hedge fund is looking to hire a Senior Quantitative Trader focused on ETFs and related delta-one products. The role sits within a systematic trading team responsible for identifying and monetising inefficiencies across ETF markets, including arbitrage, relative value, and flow-driven opportunities.
The position offers direct ownership of trading strategies, working closely with researchers and developers to drive performance across high- and mid-frequency horizons.
Key Responsibilities
- Design, implement, and manage systematic ETF trading strategies (arbitrage, statistical arbitrage, relative value)
- Trade ETFs and related instruments including futures, baskets, and index derivatives
- Identify and exploit pricing inefficiencies between ETFs, underlying baskets, and derivatives
- Develop and optimise alpha signals driven by flows, liquidity, and market microstructure
- Monitor and improve execution performance, including slippage, market impact, and fill quality
- Manage risk, position sizing, and portfolio exposure across strategies
- Collaborate with quantitative researchers and developers to enhance models and execution frameworks
- Oversee live trading, performance monitoring, and continuous optimisation of deployed strategies
Candidate Profile
- 5-10+ years' experience in a quantitative trading role, ideally at a hedge fund or proprietary trading firm
- Proven track record trading ETFs, equity indices, or delta-one strategies
- Experience across arbitrage, market-making, or relative value trading
- Strong understanding of:
- ETF structure (creation/redemption, AP flow, basket construction)
- Index arbitrage and rebalancing dynamics
- Market microstructure and execution
- Strong programming ability in Python and/or C++
- Demonstrated ability to own PnL and manage risk in a live trading environment
Preferred Experience
- Background in high-frequency or intraday systematic trading
- Experience incorporating ETF flows or positioning data into alpha generation
- Familiarity with low-latency trading systems and execution optimisation
- Cross-asset exposure (equities, futures, FX, commodities)
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.