Quantitative Researcher/Execution Researcher
Overview
We are working with a global quantitative trading firm that is looking to hire an experienced Execution Researcher to join a specialised research group focused on market impact, execution modelling, and systematic strategy optimisation.
This role sits within a highly technical, research‑driven team supporting medium‑frequency and longer‑horizon systematic strategies. The successful candidate will work closely with traders, portfolio managers, and engineers to improve execution efficiency, liquidity modelling, and overall strategy performance.
Responsibilities
- Research and model market impact, liquidity, and execution costs across systematic strategies
- Analyse order‑book dynamics, market microstructure, and trading behaviour across venues
- Develop quantitative models to improve trade scheduling, execution logic, and strategy robustness
- Work with large‑scale historical and real‑time market data to validate hypotheses
- Collaborate closely with trading and engineering teams to embed research into production systems
- Monitor and refine models based on live performance and changing market conditions
Requirements
- Proven experience in quantitative research within systematic trading, execution research, or market microstructure
- Strong understanding of market impact, liquidity modelling, and transaction cost analysis
- Solid programming skills in Python (other languages such as C++ beneficial)
- Experience handling and analysing large financial datasets
- Strong mathematical and statistical foundation
- Ability to translate research insights into practical, production‑ready solutions
Preferred Background
- Experience working at a hedge fund, proprietary trading firm, or systematic investment manager
- Exposure to medium‑frequency trading (MFT), high - frequency or longer‑horizon systematic strategies
- Familiarity with execution algorithms, trade cost optimisation, or order‑book‑driven models
Why Apply?
- Join a well‑resourced quantitative trading firm with a strong research culture
- Work closely with senior researchers, traders, and engineers
- Direct influence on live trading performance and execution outcomes
- Opportunity to operate in a collaborative, research‑led environment with global exposure
If you are interested in learning more, please apply directly or contact Jonathan Ekoh at for further information.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.