Quantitative Researcher, Portfolio Construction & Risk Modeling
A systematic investment manager that has traded global futures for over a decade, and more recently expanded into U.S. equities, is seeking a Quantitative Researcher to lead research on proprietary covariance and portfolio-risk models used to construct portfolios across its strategies. This is an investment-research role, not risk oversight or vendor-model administration.
Researchers are viewed as core to the investment process rather than a support function, working directly with the CIO and partners and seeing their work tested in live trading. The team is small and lean, so candidates should be comfortable owning research end to end, from methodology through implementation, and contributing to related portfolio-construction and alpha-monetization problems.
Key Responsibilities
* Develop and improve methods for estimating covariance, correlation, and volatility across futures and equity universes, including how histories are selected and weighted, how estimates are shrunk and conditioned, and how models handle missing data, new instruments, and changes in the investment universe.
* Establish baselines and compare methods using predicted versus realized portfolio volatility, estimation error, matrix conditioning, eigenstructure, and resulting portfolio behavior, determining when evidence supports changing the current methodology.
* Measure how covariance estimates affect position sizes, diversification, concentration, and turnover, identifying changes attributable to estimation noise and investigating methods that reduce avoidable turnover.
* Own the research code, empirical tests, diagnostics, and model recommendations, carrying work through implementation and evaluating results against research predictions.
Requirements
* Two to ten years of hands-on quantitative research experience in finance, such as systematic strategy research, derivatives, futures, equities, risk estimation, or portfolio construction.
* Practical experience testing covariance, volatility, correlation, or related portfolio-risk estimates and measuring their effects on position sizing or portfolio construction.
* A PhD in statistics, mathematics, physics, electrical engineering, econometrics, operations research, or a comparably quantitative field required.
* Strong command of multivariate statistics, time-series estimation, and numerical linear algebra, including the assumptions, limitations, and failure modes of high-dimensional covariance methods.
* Strong Python and the ability to write tested, maintainable numerical research code; MATLAB or C++ experience useful but not required.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.