Quant Researcher
We are partnering with a U.S.-based proprietary trading firm that is making a significant investment in the growth of its options business and is seeking its first Quantitative Researcher. The business is supported by a lead options trader and two experienced developers, with the core infrastructure and technology stack already in place.
As the inaugural research hire, you will play a key role in shaping the team's research framework, strategy development, and long-term trading capabilities, with the opportunity to make an immediate impact from day one.
The team is open to candidates with experience across SPX and/or VIX options strategies from either market-making or market-taking environments. This role is ideal for a researcher seeking substantial autonomy, direct influence on trading outcomes, and the opportunity to help define the future direction of a growing options platform. The ideal candidate will have a proven track record of developing profitable options strategies, taking ideas from research through production, and generating realized P&L in live trading environments.
Responsibilities
- Research, develop, and deploy systematic trading strategies across SPX and/or VIX options.
- Identify and capitalize on opportunities across proprietary trading initiatives.
- Contribute to the continued growth and evolution of the firm's options business and trading infrastructure.
- Monitor strategy performance and continuously refine models to improve risk-adjusted returns and execution quality.
Requirements
- Experience researching, trading, or managing risk within SPX and/or VIX options markets.
- Proven track record running systematic options strategies at a hedge fund, proprietary trading firm, or market maker.
- Demonstrated ability to generate realized P&L from live trading strategies.
- Experience taking ideas from research through deployment and production.
- Background in either market-making or market-taking options strategies.
- Experience with high-frequency (HFT) and/or medium-frequency (MFT) trading strategies.
- Strong quantitative foundation with expertise in statistical modeling, derivatives, options pricing, and market microstructure.
- Proficiency in Python and other quantitative research and development tools.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.