Python Quant Developer
Python Quant Developer
Location: Singapore / Hong Kong
Experience: 2+ years
Selby Jennings is partnering with a leading global quantitative investment firm to hire Python Quant Developers to join systematic trading and investment teams. This opportunity is suitable for individuals who enjoy building production-grade quantitative technology, working closely with researchers and portfolio managers, and developing tools that support systematic investment strategies across various asset classes.
Responsibilities
- Develop and maintain Python-based quantitative research and trading tools.
- Partner closely with quantitative researchers and portfolio managers to support systematic investment strategies.
- Build and enhance data pipelines, research infrastructure, analytics platforms, and production systems.
- Contribute to the design, implementation, testing, and deployment of scalable quantitative applications.
- Improve platform performance, reliability, and automation across the investment lifecycle.
- Support the integration of new datasets, models, and trading workflows.
Requirements
- Minimum 2 years of experience in a Quant Developer, Quantitative Technology, or related role.
- Strong programming skills in Python.
- Experience supporting quantitative research, systematic trading, or systematic investment teams.
- Understanding of software engineering best practices, including testing, version control, and code quality.
- Familiarity with financial markets and quantitative investment processes.
- Strong problem-solving and communication skills.
Preferred Experience
- Exposure to systematic hedge funds, asset managers, proprietary trading firms, investment banks, or quantitative investment teams.
- Experience working with cloud technologies, distributed computing, or large-scale data processing.
- Knowledge of databases, Linux environments, and data engineering frameworks.
- Experience working with researchers, traders, or portfolio managers in a front-office environment.
What's on Offer
- Opportunity to work alongside leading quantitative investment professionals.
- Exposure to systematic trading and quantitative investment strategies across multiple asset classes.
- Collaborative, technology-driven environment with strong emphasis on innovation and research.
- Competitive compensation package and long-term career development opportunities.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.