High-Frequency Equity Feature Researcher
I am currently working with a 10bil USD mutli strategy hedge fund on the look out for a highly motivated quantitative researcher to join their equity team and focus on feature engineering for high-frequency equity trading strategies. This role involves working with ultra-low latency data, designing predictive features, and supporting the development of intraday trading models.
Key Responsibilities
High-Frequency Data Processing
- Work with tick-level and order book data (e.g., Level 2, market microstructure)
- Build and maintain pipelines for real-time data ingestion and transformation
Feature Engineering & Alpha Signal Development
- Design and evaluate predictive features based on price action, order flow, and liquidity dynamics
- Apply statistical and machine learning techniques to assess signal quality (e.g., IC, IR, Sharpe)
Strategy Support & Collaboration
- Collaborate with PMs and traders to translate features into actionable signals
- Support intraday and T+0 strategy development with robust feature sets
Tooling & Infrastructure
- Contribute to the development of internal feature libraries and research platforms
- Automate feature testing, decay analysis, and signal combination workflows
Qualifications
Education
- Bachelor's or higher degree in Mathematics, Statistics, Computer Science, Financial Engineering, or related fields
Experience
- 2+ years of experience in high-frequency equity research or trading
- Proven track record in feature engineering for intraday strategies
- Experience with A-share markets is a strong plus
Technical Skills
- Proficient in Python (e.g., pandas, numpy, scikit-learn); C++ experience is a plus
- Familiarity with low-latency data processing and real-time systems
- Solid understanding of machine learning and statistical modeling
Soft Skills
- Strong analytical thinking and problem-solving ability
- Effective communication and collaboration across quant, trading, and engineering teams
- Passion for high-frequency trading and data-driven research
- Mandarin speaking
Bonus Points
- Experience building high-frequency factor libraries or feature platforms
- Familiarity with microstructure modeling and order book dynamics
- Competitive programming or academic research background
- Prior experience at HFT firms or hedge funds
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.