Execution QR
We're partnering with a leading hedge fund to support the hiring of a Smart Execution Researcher. This is a high-impact opportunity for an experienced quantitative professional to contribute to the development and optimization of proprietary execution strategies and intraday systematic models across Futures and FX markets.
The role is ideal for individuals who have experience with execution algos and intraday systematic strategies. This position will work alongside a collaborative team of researchers and technologists, contributing to the evolution of the firm's execution infrastructure and alpha generation capabilities.
Responsibilities
- Execution Strategy Development
Design, test, and refine proprietary execution algorithms tailored to the firm's trading style and objectives. This includes both internal strategies and the evaluation of broker-provided solutions. - Intraday Systematic Strategy Research
Develop and implement intraday alpha models using high-frequency data. Focus on short-horizon predictive signals that can be deployed across Futures and FX instruments. - Market Microstructure Analysis
Conduct deep research into market microstructure dynamics to uncover inefficiencies and inform execution and signal design. Analyze order book behavior, liquidity fragmentation, and slippage patterns. - Performance Evaluation
Build frameworks to measure and monitor the performance of execution strategies. Evaluate cost metrics, fill rates, and slippage across different venues and brokers. - Collaborative Implementation
Work closely with other researchers, portfolio managers, and engineers to integrate strategies into production systems. Provide feedback on infrastructure and contribute to continuous improvement initiatives. - Signal Validation and Monitoring
Design validation pipelines for intraday signals, ensuring statistical robustness and real-time reliability. Monitor live performance and adapt models to changing market conditions.
Qualifications
- MS or PhD in a quantitative discipline; Applied Mathematics, Computer Science, Physics, Engineering, or Financial Engineering.
- 3+ years of relevant experience at a bank, hedge fund, asset manager, or proprietary trading firm, with a focus on execution research or intraday signal development.
- Strong programming skills in Python and C++.
- Experience with tick data, order book analysis, and microstructure modeling.
- Hands-on experience with execution algorithms, including smart order routing, TWAP/VWAP strategies, and liquidity-seeking models.
- Proficiency in working with large-scale datasets, including historical tick data and real-time feeds.
- Exposure to machine learning techniques, particularly in time-series modeling or reinforcement learning for execution optimization.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.