Equity Quantitative Researcher


Hong Kong
Permanent
Negotiable
Quantitative Analytics Research and Trading
PR/603426_1785719318
Equity Quantitative Researcher

A leading global multi-strategy hedge fund is expanding its systematic equities platform in Hong Kong and is hiring a Quantitative Researcher into an established, well-resourced statistical arbitrage team.

The team runs intraday to mid-frequency systematic equity strategies with a core focus on Asian markets. You will join a small, high-calibre research group with direct access to the Portfolio Manager, a mature data and technology stack, and a clear path to owning meaningful P&L-driving research.

Key Responsibilities

  • Research, develop and deploy alpha signals for systematic equity stat arb strategies across Asian and global markets.
  • Own the end-to-end research lifecycle: idea generation, data exploration, feature engineering, backtesting, validation and production deployment.
  • Enhance and extend the existing signal library, with a focus on intraday and mid-frequency horizons.
  • Contribute to portfolio construction, risk modelling and transaction cost / execution improvements.
  • Work closely with the PM and quantitative developers in a transparent, collaborative environment.

Requirements

  • Master's or PhD in a quantitative discipline (Mathematics, Statistics, Physics, Computer Science, Engineering or similar) from a top-tier university.
  • Demonstrable buy-side experience in systematic equity statistical arbitrage, ideally at a hedge fund, multi-strategy platform or proprietary trading firm.
  • Proven track record of alpha research at intraday to mid-frequency horizons.
  • Strong programming ability in Python; C++ advantageous.
  • Comfort working with large, messy datasets - price/volume, microstructure, fundamental, event-driven and alternative data.

Preferred Experience

  • Strong preference for candidates with Asia equities experience, particularly:
    • Hong Kong / China
    • Japan
    • Taiwan
    • Korea
  • Candidates with broader global equities experience (US or Europe) will also be considered where the underlying quantitative research background is strong.
  • Familiarity with Asian market microstructure, corporate actions and regional trading nuances.

FAQs

Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.

Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.

Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.

Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.

Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.

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