Credit Risk Model Developer

Standort: Remote mit monatlicher Präsenz in Berlin
Art der Stelle: Vollzeit, keine Führungsverantwortung (aber mit fachlicher Verantwortung) - Teilzeit möglich (32h)

Ihre Aufgaben

In dieser verantwortungsvollen Expertenrolle übernehmen Sie die zentrale Verantwortung für die LGD-Modellierung im Retail-Geschäft. Sie gestalten die Weiterentwicklung der IRB-Modelle aktiv mit und sind erste Ansprechperson für interne und externe Stakeholder.

• Weiterentwicklung und Pflege aller LGD-Modelle im Retail-Bereich gemäß IRB-Ansatz
• Eigenverantwortliche Datenaufbereitung und Verlustdatensammlung für LGD-Modelle
• Präsentation und Verteidigung der Modelle gegenüber Aufsichtsbehörden (BaFin, Bundesbank), Wirtschaftsprüfern sowie Geschäftsführung und Bereichsleitung
• Fachliche Betreuung eines Vollzeitmitarbeiters sowie Möglichkeit zur Erweiterung des Teams durch Werkstudenten und externe Berater
• Ansprechpartner für alle Fragen rund um LGD-Modellierung und Verlustdaten innerhalb der Bank

Ihr Profil

• Tiefgehende Erfahrung in der LGD-Modellierung im Retail-Bereich, idealerweise unter Berücksichtigung der EBA-Guidelines (EBA/GL/2017/16)
• Sehr gute Kenntnisse in Statistik, insbesondere Regressionsmodelle
• Fundierte Programmierkenntnisse in Python sowie Erfahrung mit Bitbucket und strukturierter Codeentwicklung
• Erfahrung im Umgang mit regulatorischen Anforderungen und Kommunikation mit Aufsichtsbehörden
• Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise

Was wir bieten

• Eine zentrale Expertenrolle mit hoher Verantwortung und Gestaltungsspielraum
• Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung und zum Aufbau eines kleinen Teams
• Flexible Arbeitsgestaltung: Vollständig remote mit nur einem Präsenztag pro Monat in Berlin
• Zusammenarbeit mit engagierten Kolleg:innen in einem dynamischen Umfeld